過度交易怎麼辦?

大家是否在操盤過程中,因為盤勢的劇烈變化,或因為賠錢想趕快賺回來,然後受到情緒影響,開始過度交易,想把賠的錢馬上賺回來,可是卻因為情緒失控,忘記原有應改遵守的交易紀律,反而過度交易損失更多錢。

GSnail在設計上很注重交易紀律,如果你是以主觀交易為主,不想依賴程式交易,GSnail 提供一種輔助主觀交易的模式,可以把進場條件轉成交易紀律檢查規則,幫助主觀交易者在買/賣建立部位時,做出提示與限制,接下來以一個簡單的範例,來示範如何做到避免過度交易

開啟GSnail後,在開發策略模式下,按新增,在開始設定您的策略畫面中,請選取輔助主觀交易

開始設定您的策略

接下來連續按兩次下一步來到設定進場條件,請參考以下畫面與接下來敘述步驟進行設定

設定進場條件1

上面畫面中,右上方藍色框框裡面的每日進場上限,是每個策略的基本設定,設定成3表示你每日只能交易3場(新倉到平倉算1次,所以進場3次表示您可以買/賣交易6次),一旦到達上限,交易者按下買或賣,會提出警訊限制下單。接下來的步驟將建立一個限制條件,限制交易者在兩次交易之間的間隔不能太短(因為很多人在平倉後很容易後悔,然後馬上反方向進場,限制進場時間間隔有助於冷靜思考)

1.請先按多方條件按鈕(位置1),新增條件後,將多空改成無(位置2表示此條件無關多空),然後把名稱修改成交易時間不能間隔太短(位置3)

2.按2次新增條件按鈕(位置4),新增2個判斷內容(位置6)分別為 LeaveInd == -1 和 Index - LeaveInd > 5,其中LeaveInd的意思為上一次出場的分K位置(例如30表示開盤後30分鐘出場,如果未曾進出場過則為 -1),Index 是當前的分K位置,所以上述條件意思為[未曾進場過] 或 [現在分K位置 - 上次出場位置 > 5]

3.最後記得在(位置6)將條件關係調整成任意,表示在尚未進場的情況或離上次出場已超過5分的情況下才可進行下單進場

接著我們再多按1次多方條件,來增加另外一個限制規則,因為人性本身是不肯認錯的,所以虧損越大,越想努力賺回來,想避免此狀況發生可以限制每日的虧損上限,請參考以下畫面

設定進場條件2

新增條件後,將多空改成無,然後把名稱修改成每日虧損已達上限,之後新增條件加入 當日累計損益 > -2000 表示當日的損益不能超過2000 (損益為負表示賠錢,大於-2000 的狀況下才能繼續交易)

設定完成後,按畫面下方的下一步直到出現完成按鈕,最後按完後就作出一隻可以幫助你作紀律交易的策略了,接下來,在GSnail主程式畫面上面的選單按編譯,把蟲蟲圖示變成打勾後,可以切到覆盤訓練模式隨機挑選日期進行效果測試

進場間隔不能過短

觀察上圖當交易者出場後,若時間未超過5分中再次進行買賣,GSnail會出現提示並限制進場

損益超過每日上限

接著看模擬結果,如果行情接著跑連續兩次進出場後,可以看到當日績效的累計損益已經達到-3206,此實如果再按買/賣進行交易,會出現不符合[每日虧損已達上限]條件的提示並限制進場

每位交易者選擇進場的理由或時機可能是很複雜,並很難以用程式取代主觀交易行為,但是主觀交易者會被自己的部位盈虧,當下的市場消息,盤勢急速轉換等各種因素干擾,而無法冷靜思考,如果主觀交易者平時有在做筆記,分析自己每次交易過程是否有犯錯,若這些犯錯行為可以被歸納出來,可以把這些規則寫成進場限制條件,然後啟用輔助主觀交易模式,GSnail 就可以幫助您避免在真實交易的過程中重複犯錯。